- 概率分布
| 经济情况 | 该种经济情况发生的概率 | 报酬率 | |
| A公司 | B公司 | ||
| 繁荣 | 20% | 40% | 70% |
| 一般 | 60% | 20% | 20% |
| 衰退 | 20% | 0 | -30% |
- 计算期望报酬率
期望报酬的计算公式如下：
| 若已知未来收益发生的概率时 | 若已知收益率的历史数据时 | |||
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| 公司 | 概率分布图 | 期望报酬率 | ||
| A公司 |
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| B公司 |
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3.计算标准差
标准差是各种可能的报酬率偏离期望报酬率的综合差异，是反映离散程度的一种度量。设X为随机变量，X的标准差定义为：
标准差计算公式如下：
| 若已知未来收益发生的概率时 | 若已知收益率的历史数据时 |
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总体标准差 样本标准差 |
A公司的标准方差为：
B公司的标准方差为：
4.协方差
样本协方差的计算公式如下：
协方差的性质如下：
5.相关系数
样本相关系数的计算公式如下：
相关系数又称线性相关系数.它是衡量变量之间线性相关程度的指标。相关系数
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